银行间债券市场与交易所债券市场之间的国债价格差异研究

摘要：

引入虚拟变量建构计量模型研究了我国银行间债券市场与交易所债券市场之间的国债价格差异.主要发现:在其他情况不变的条件下,在不同的债券市场交易对国债的无风险收益率有显著影响;流动性变量对到期收益.率具有很好的解释能力,两类市场对流动性风险的补偿系数存在显著差异.

关键词：银行间债券市场、交易所债券市场、价格差异

所属期刊栏目：22

分类号：F831(金融、银行)

在线出版日期：2008-12-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：25-28