美国银行倒闭预警的实证研究

摘要：

通过美国银行业1994～2004年的最新数据,分别用Z评分方法和LOGIT方法进行预警分析表明:LOGIT模型和Z评分模型都能够有效预测美国银行业1994～2004年的银行倒闭事件.LOGIT模型在预警的准确性和稳定性方面都高于Z评分模型.

关键词：银行倒闭、Z评分模型、LOGIT模型

所属期刊栏目：20

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2006-05-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：52-55