随机变量相依关系的度量

摘要：

首先研究了相关系数在度量随机变量相依关系上的优点和缺陷,介绍了度量随机变量相依关系的理想统计量应具备的条件,针对联合分布可拆成一元边际分布和Copula的积,因此连接联合分布与边际分布的Copula函数应包含随机变量相依关系的一切信息,在此基础上给出了基于Copula函数表示的Spearman's相关系数和Kendall's相关系数以及它们的性质.

关键词：相依性、相关系数、Copula函数、Spearman’s相关系数、Kendall’s相关系数

所属期刊栏目：28

分类号：O174(数学分析)

在线出版日期：2009-02-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：34-38