亲密关系视角下债券类金融资产区位配置问题研究
首先,本文将债券类金融资产配置的两国模型拓展至三国模型,并据此提出债券类FPI应当更多地配置到"亲密关系"更高区域的结论.然后,利用2001—2014年间67个母国在132个东道国的债券类FPI头寸数据进行实证检验,发现基因距离、地理距离、制度距离对双边债券类FPI的影响显著为负,而移民、自由贸...>>详细首先,本文将债券类金融资产配置的两国模型拓展至三国模型,并据此提出债券类FPI应当更多地配置到"亲密关系"更高区域的结论.然后,利用2001—2014年间67个母国在132个东道国的债券类FPI头寸数据进行实证检验,发现基因距离、地理距离、制度距离对双边债券类FPI的影响显著为负,而移民、自由贸易协定、共同语言等变量则显著为正.最后,本文指出"一带一路"沿线国家与中国具有较强的"亲密关系",是其吸引中国债券类金融资产流入的比较优势所在.
债券类FPI、亲密关系、引力模型
F831.51(金融、银行)
国家自然科学基金;国家社会科学基金;广东省普通高校青年创新人才类项目;广州市哲学社科规划课题;中山大学三大建设专项
2022-11-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共26页
309-334
