基于沪深300股指期货合约的日内高频跨期统计套利策略

摘要：

该文进行沪深300股指期货高频日内跨期统计套利策略研究,设计了沪深300指数期货踌期价差描述模型及套利交易触发与停止模型以及相应的参数估计方法,通过组合以上2个模型构造出了日内高频跨期统计套利策略算法,并使用0.5s取样数据,基于较为严苛的交易成本假设,实证验证了上述套利策略算法的有效性.

关键词：股指期货、统计套利、跨期套利、高频套利

所属期刊栏目：54

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金;国家自然科学基金

在线出版日期：2014-12-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：1080-1086