Granger因果关系检验的适用性

摘要：

研究了Granger因果关系检验在小样本下的适用性.采用Monte Carlo模拟方法,以1阶滞后模型为例,对其可能的27种数据生成过程进行模拟.从变量的平稳性、样本容量的大小、变量依存关系的显著性等方面,对其性质和适用性条件进行了较为全面的探讨.结果表明,序列的不平稳性是造成虚假因果关系最主要的因素之一;对于两个平稳序列,随着样本容量的增大,判断出存在Granger因果关系的概率将显著增大;当二者之间依赖关系增强时,判断出存在因果关系的概率也将显著增大.

关键词：计量经济学、Granger因果关系、适用性、Monte Carlo模拟

所属期刊栏目：44

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：教育部人文社会科学规划项目01JAZJD790004

在线出版日期：2004-05-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：358-361