基于微博的投资者情绪对股票市场影响研究

摘要：

[目的/意义]从社交媒体这一角度研究投资者情绪,对完善行为金融领域的研究具有重要意义,并可为舆情信息在金融市场的应用提供新的思路及理论支持.[方法/过程]利用"微指数"构建投资者情绪代理指标,采用向量自回归、神经网络等方法,实证分析了基于微博的投资者情绪对股票市场的影响.[结果/结论]研究结果表明,微博情绪与股票市场表现显著相关,并可以在一定程度上预测股票价格.

关键词：微博、投资者情绪、股票市场、向量自回归、神经网络

所属期刊栏目：36

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金面上项目"市场微观结构、特质波动率异象与MAX效应"71371113

在线出版日期：2017-09-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：81-87