基于微博的企业突发危机事件网络舆情的股价冲击效应

摘要：

以味千(中国)“骨汤门”事件为例，采用向量自回归( VAR)、脉冲响应分析等方法，将微博平台上企业突发危机事件网络舆情影响力分为意见领袖舆情影响力、媒体用户舆情影响力、普通用户舆情影响力，实证分析了群体舆情影响力对企业股价的冲击幅度。研究结果表明：在企业突发危机事件期间，群体舆情影响力对企业股价造成了负向冲击；群体舆情影响力越大，对企业股价造成的冲击越大；在舆情发展初期，群体舆情影响力对股价的冲击幅度最大，随着舆情热度减弱，冲击幅度逐渐减小。

关键词：企业突发危机事件、网络舆情、企业股价、向量自回归(VAR)、脉冲响应分析

分类号：F832.5(金融、银行)

资助基金：973基础重大课题“社交网络分析与网络信息传播的基础研究”2013CB329604;国家自然科学基金重点项目“面向不确定性的Web2.0用户创作内容管理研究”71231002;教育部博士点基金“基于网络社会资本的企业网络舆情沟通决策研究”20120005110015。

在线出版日期：2015-04-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：132-137,149