进口快速增长背景下国内外粮食价格波动传递效应实证研究

摘要：

本文从粮食进口快速增长背景下粮食贸易格局转变视角,利用中国和国际大豆、玉米、小麦和大米的月度价格数据,采用VAR-BEKK-GARCH模型剖析国际粮食价格波动对中国粮食价格的影响和溢出效应.研究发现,国内外大豆价格间存在协整关系,而国内外玉米、小麦和大米价格间不存在显著的协整关系;国内外粮食价格传递效应上存在差异,国内外大豆价格间存在双向的均值和波动溢出效应,国内外玉米价格间存在单向的均值效应和双向的波动溢出效应;国际小麦和大米价格波动传递效应较弱,而中国大米和小麦市场对国际市场具有较强的溢出效应;贸易格局转变形势下,国内外粮价波动溢出效应有所强化,但是粮食市场宏观调控政策一定程度上化解了国际粮食价格波动对中国粮食市场的影响.

关键词：粮食贸易、价格传递、溢出效应、BEKK模型

分类号：F830.91;F726;F323.7

资助基金：国家自然科学基金;国家社会科学基金;教育部人文社会科学研究项目;教育部人文社会科学研究项目;江苏省软科学研究计划;南京财经大学粮食安全与战略研究中心重大项目;现代粮食流通与安全协同创新中心项目;江苏省"青蓝工程"项目;江苏省高校优秀中青年教师;校长境外研修计划资助项目;全国粮食行业青年拔尖人才项目

在线出版日期：2018-05-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：94-103