光滑极值模型在股票市场中的应用技术

摘要：

本文对于样本极值给出了一种光滑极值模型,在建立这个模型的过程中,把样条光滑量运用到了高阈值的超出量模型里去.通过求出每一年各个参数值的极大似然估计,再把这些极大似然估计通过适当的方法进行拟合,从而画出各个参数值估计的光滑曲线,使得这些参数值是连续变化的,即可以对每年的重现水平做出一个趋势的预报,进而达到预测的目的.

关键词：光滑极值模型、广义极值分布、广义Pareto分布、极值统计、阈值方法

所属期刊栏目：9

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2007-10-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：158-160