理想点法在证券投资组合中的应用

摘要：

本文将理想点法应用于证券投资组合的求解,基本思想是分别求解投资组合问题关于期望收益最大化、方差风险最小化以及期望效用最大化三个单目标问题的最优解,再通过构造评价函数求解目标问题的满意解.理论分析和实例计算均说明本文提出的方法有较好的可操作性.

关键词：多目标规划、评价函数、理想点法

所属期刊栏目：25

分类号：F237(会计)

在线出版日期：2006-11-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：150-154