混合自回归模型自协方差函数绝对可和的探讨
AR(自回归)模型平稳的充分必要条件是自协方差函数绝对可和,而自协方差函数绝对可和的充要条件又是自协方差函数满足的特征方程所对应的特征根全位于单位圆外.本文证明了在某种特定情形下MAR(混合自回归)模型自协方差函数绝对可和的充要条件是其自协方差函数满足的特征方程所对应的特征根全位于单位圆外,为平稳性的进一步研究获得了一些重要的结果.
混合自回归模型、自协方差函数、特征方程、绝对可和
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O212;TP391(概率论与数理统计)
南京工程学院科研基金资助项目QKJB2011022
2013-03-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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