随机利率下的变额两全寿险模型

摘要：

对现有的利息力模型进行改进，应用复合Poisson过程模拟银行对利率的正常调整，应用标准Brownian运动模拟随机事件对利率正常调整的干扰．在此基础上，推导出纯保费、年金、责任准备金在此随机利率下的公式．

关键词：联合寿险、复合Poisson过程、标准Brownian运动

所属期刊栏目：9

分类号：F222.3(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金项目11171044;湖南省自然科学基金资助项目11JJ2001;高等学校博士学科点专项科研基金20104306110001;湖南省科技计划项目2010tj6036;湖南省高等学校科研项目08C120,09C113,09059;湖南省研究生科研创新项目CX20118366

在线出版日期：2012-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：1-4