混合自回归条件异方差模型的谱分析

摘要：

线性时间序列模型谱密度的计算可以直接由定义获得,而非线性时间序列模型谱密度的计算目前还没有一般的理论.2001年Wong Chun-shan等将混合自回归(MAR)模型推广到混合自回归条件异方差(MAR-ARCH)模型,并且讨论了该模型的参数估计及模型选择问题,本文导出了MAR-ARCH模型自协方差函数的递推关系式及计算谱密度的算法,从而解决了这类模型的谱分析问题.

关键词：混合自回归条件异方差模型、自协方差函数、谱分析、谱密度

所属期刊栏目：9

分类号：O212;TP391(概率论与数理统计)

资助基金：南京工程学院科研基金资助项目KXJ08092

在线出版日期：2011-12-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

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