限制资产数目的多因素资产组合模型及实证研究

摘要：

在允许持有无风险资产的条件下,在多因素资产组合模型的基础上给出限制资产数目的改进模型,研究了解的存在性,并给出了算法及算例验证其有效性.本文主要论述了限制资产数目的多因素资产组合模型及实证研究,以期为相关研究提供借鉴.

关键词：多因素模型、卖空、投资组合

分类号：F83(金融、银行)

在线出版日期：2012-12-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：193-194