GJR-GARCH模型的弱收敛极限过程

摘要：

基于Nelson有关弱收敛的理论结果,将GJR-GARCH模型弱收敛于一个随机微分方程决定的扩散过程.结果表明:该方法验证了应用数学知识分析经济和金融中出现的经济现象的可行性,为进一步解决经济问题提供了理论依据.

关键词：GJR-GARCH模型、扩散过程、收敛

所属期刊栏目：28

分类号：O211.63(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金11461047,11201218,11126337;江西省自然科学基金20132BAB201006;江西省社科规划项目13YJ39;江西省教育厅科技项目和省高校人文社科研究项目GJJ12442,JJ1239;南昌航空大学研究生创新专项资金YC2013016

在线出版日期：2015-03-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：35-38