稀疏过程在保费随机收取风险模型中的应用

摘要：

研究一类风险过程,其中保费收入为复合Poisson过程,而描述理赔发生的计数过程为保单到达过程的p-稀疏过程.运用鞅方法得出破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,给出当收取的保费和索赔额均为指数分布时破产概率的具体表达式,并通过数值计算研究了初始准备金的变化及保单到达和理赔发生之间的相互关系对保险公司经营的影响.

关键词：稀疏过程、Poisson过程、鞅、破产概率、Lundberg不等式

所属期刊栏目：5

分类号：O211.67(概率论与数理统计)

资助基金：红河学院校科研和教改项目XSS06008

在线出版日期：2007-07-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：4-7,16