双跳-扩散过程下的脆弱期权定价

摘要：

该文考虑含有交易对手违约风险的衍生产品的定价,以公司价值信用风险模型为基础,在标的资产价格和公司价值均服从跳-扩散过程的情况下,运用结构化的方法对脆弱期权定价进行建模,建立了双跳-扩散过程下的脆弱期权定价模型,在公司负债为随机的情况下推导出了脆弱期权的定价公式。

关键词：信用风险、脆弱期权定价、公司价值、跳-扩散过程

所属期刊栏目：31

分类号：O211.9(概率论与数理统计)

在线出版日期：2012-06-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：4-7