中国外汇储备时间序列分析建模与预测——基于ARIMA模型

摘要：

基于时间序列分析方法对中国2000～2010年月度外汇储备余额数据序列进行建模,通过验证序列的趋势特征,并从中选择最佳拟合模型,预测中国2011年上半年外汇储备规模增长情况。实证分析结果表明,所选模型能较为精确的预测中国外汇储备规模,与实际偏差在0.3%以内,在外汇储备管理研究中将有较大应用价值。

关键词：中国外汇储备、数学建模、ARIMA模型、时间序列分析、Box-Jenkins方法

所属期刊栏目：30

分类号：O29(应用数学)

在线出版日期：2012-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：22-25,32