VaR约束下限制资产数目的多因素模型及实证

摘要：

在多因素证券投资组合模型基础上,引入应用广泛的风险价值约束,建立了基于VaR约束的多因素投资组合模型,并给出改进的遗传算法对该模型进行仿真.

关键词：证券组合、VaR、遗传算法、模型仿真

所属期刊栏目：15

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：北方民族大学科学研究项目2010Y040

在线出版日期：2013-11-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：38-40,65