基于VAR模型的新常态下政策风险对货币政策选择的影响

摘要：

在全球经济低迷时期,经济发展向新常态转变的过程中,经济系统的风险防御能力下降,调控政策会变得更加敏感,货币政策的制定和实行同样如此,存在潜在的政策风险.在新常态背景下货币政策将有新的约束,经济联系的加强也会使得单一风险易于演变为系统风险.通过分析定向政策的优势,基于VAR模型实证分析货币政策风险的存在性,得出新常态背景下货币政策应该更重视细微性、精准性,即政策定向.

关键词：新常态、货币政策、风险传递性、通货膨胀、VAR模型

所属期刊栏目：17

分类号：F820.1(货币)

资助基金：2016年江西财经大学研究生创新课题XS16471

在线出版日期：2018-01-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：30-34