一种Archimedean copula函数模型选择的新方法

摘要：

首先证明样本Kendall秩相关系数τ^是总体Kendall秩相关系数τ的一致估计量,且样本Spearman秩相关系数ρ^s是总体Spearman秩相关系数ρs的一致估计量.其次,在τ^、ρ^s这两个一致估计量的基础上,构建了一种新的一致估计量.实证分析表明,基于新的一致估计量的函数选择模型较原来方法有较大的改进.

关键词：Archimedean copula、Kendall秩相关系数、Spearman秩相关系数、一致估计量

所属期刊栏目：38

分类号：O22(运筹学)

在线出版日期：2019-05-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：17-20