基于ARIMA模型的河南省GDP指数分析

摘要：

将时间序列模型应用于2005年第一季度至2018年第三季度的历史GDP指数数据并进行分析.构建ARIMA模型和残余自回归模型,并在此过程中进行白噪声测试和参数测试.结果表明,ARIMA(0,1,4)模型是一个相对优化的模型,适用于短期内预测河南省GDP指数的未来趋势.在此基础上作出短期预测结果,显示未来四个季度的河南省地区生产总值指数值呈现稳步减缓的趋势.

关键词：河南省地区生产总值指数、差分运算、ARIMA模型、残差自回归模型

所属期刊栏目：38

分类号：F127(中国经济)

在线出版日期：2019-05-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：11-14