基于 VaR的我国商业银行市场风险分析

摘要：

本文以招商银行为例，运用VaR－GARCH（1，1）模型对收益率的风险值进行分析，并对我国商业银行的风险管理提出建议，具有较强现实意义。

关键词：商业银行、VaR、市场风险

所属期刊栏目：35

分类号：F832.33(金融、银行)

在线出版日期：2016-07-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：65-67