基于 GARCH－VaR模型族对万科A股风险的实证研究

摘要：

本文对GARCH模型族进行了介绍，并运用GARCH－VaR模型族在三种不同分布假设下对万科A股风险进行分析与研究。结果显示， EGARCH－VaR模型比GARCH－VaR模型能更好地度量风险价值，为比较理想的模型。

关键词：风险价值、收益率、自回归异方差、万科A股

分类号：F224;F830.91(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2016-03-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：96-99