关于 copula函数的两种半参数估计方法的比较

摘要：

本文以沪深300股指期货与上证指数的日收益率序列作为建模对象，通过两种基于经验分布的半参数估计copula参数的方法对两序列进行了相关性分析。结果表明，通过QQ、 K－S拟合检验以及欧式距离，这两种方法所估计的Gumbel－copula模型均能更好地描述沪深300股指期货与上证指数的相关关系。

关键词：copula函数、半参数估计方法、经验函数

分类号：O212(概率论与数理统计)

在线出版日期：2015-04-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：28-30