基于 ARMA－EGARCH模型 VaR方法的上证指数风险研究

摘要：

为了避免对收益率序列的分布作任何假设，在ARMA－EGARCH模型的基础上，本文通过历史模拟非参数法估计分位数与参数法估计标准差相结合的方法，对上证指数的风险价值VaR进行了分析，并对估计出的VaR进行了后验检验。结果表明，利用此方法估计上证指数的VaR既简单又合理。

关键词：ARMA-EGARCH模型、风险价值、上证指数

分类号：O211.61(概率论与数理统计)

资助基金：西华师范大学基本科研业务费专项资金资助14C004；南充市社科规划一般规划课题NC2013B027

在线出版日期：2015-04-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：21-24