在流动性冲击下开放式基金最优变现策略

摘要：

假设股票价格服从几何Brown运动,且受波动和交易策略两方面的影响,在假设永久性冲击函数、临时性冲击函数都为线性函数下,建立最优变现策略随机数学模型,并求得最优策略,为开放式基金管理者在制定最优变现策略时提供决策依据.

关键词：最优变现策略、开放式基金、永久冲击、临时性冲击

所属期刊栏目：30

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2008-06-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：18-21