遗传算法求解一类特殊的投资决策问题

摘要：

在风险投资市场上,有一类特殊的投资决策问题可以归结为双层规划问题,其特点是每一层都是一个优化决策问题问题,上层决策的约束域受制于下层优化决策问题,被证明是NP-hard的.本文研究了一类双层线性分式决策问题.设计了遗传算子和定义了适应度函数,提出了一类解决此类问题的遗传算法,设计了数值实例,并与GABB算法进行了比较,验证了算法的有效性.

关键词：投资决策、遗传算法、双层线性分式规划、最优解、决策

所属期刊栏目：25

分类号：TP18;O221.2(自动化基础理论)

资助基金：四川教育厅科研基金07ZB142,09ZC074;乐山师范学院校级自筹项目Z0934;四川省科技计划应用基础项目2009JY0077

在线出版日期：2010-07-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：7-10