股票价格服从分形跳——扩散过程的欧式幂型期权定价

摘要：

本文假定股价过程受分数布朗运动和跳过程共同驱动,且跳过程是比泊松过程更一般的一类特殊的更新过程,在红利率和无风险利率为时间的非随机函数情形下,利用分数风险中性定价原理得到了价格服从分形跳-扩散过程的欧式幂型期权定价公式.

关键词：更新过程、分形跳-扩散、欧式幂型期权、分数风险中性定价、红利

所属期刊栏目：24

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：乐山师范学院青年教师科研启动项目Z07050

在线出版日期：2009-07-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：19-20,24