VaR在我国金融远期上的应用

刘洁音钟晓兵

哈尔滨工业大学;

摘要：

VaR(Value at Risk)是近年来发展起来的用于测量和控制金融风险的量化模型.随着我国金融改革的深化,金融衍生工具的发展,VaR在我国有相当大的发展空间.

关键词：VaR、金融衍生工具、金融远期、金融创新

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2007-03-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：62-63