基于g-期望的部分可观测非零和随机微分博弈

摘要：

本文研究了g-期望下的部分可观测非零和随机微分博弈系统,该系统的状态方程由It?-L′evy过程驱动,成本函数由g-期望描述.根据Girsanov定理和凸变分技巧,本文得到了最大值原理和验证定理.为对所获结果进行说明,本文讨论了关于资产负债管理的博弈问题.

关键词：随机微分博弈、g-期望、正倒向随机微分方程、最大值原理、验证定理

所属期刊栏目：36

在线出版日期：2019-04-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：13-21