时域Wiener状态滤波新方法

摘要：

基于稳态Kalman滤波器和射影理论,提出了统一和通用的时域Wiener状态滤波新方法,用它得到带非零均值相关噪声线性随机系统的渐近稳定的Wiener状态估值器和解耦Wiener状态估值器.它可统一处理状态滤波、预报和平滑问题.发现了Kalman滤波器和Wiener滤波器之间的变换关系,Wiener状态估值器可由Kalman估值器通过自回归滑动平均(ARMA)新息模型得到.一个仿真例子说明了其有效性.

关键词：随机系统、状态估计、Wiener滤波、Kalman滤波、时域方法

所属期刊栏目：21

分类号：O211(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金60374026;黑龙江省自然科学基金P01-15

在线出版日期：2004-08-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：367-372