非线性期望框架下随机变量的方差和协方差

摘要：

在非线性期望的框架下,定义了随机变量的方差和协方差.首先利用非线性期望的相关性质,对D（X）和E[X2]-（E[X]）2之间的关系进行了讨论.然后,对cov（XY）和E[XY]-E[X]E[Y]之间的关系进行了讨论,得到了一个定理。

关键词：方差、协方差、非线性期望

分类号：O211(概率论与数理统计)

在线出版日期：2012-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：80-81