生存模型对上证指数涨跌天数的探讨

摘要：

本文主要运用概率论与数理统计学的知识,对上证指教涨跌天数进行研究,分析了"T+0"政策、"T+1"政策和"涨停板"政策对股市的影响.我们发现生存模型对于分析股市的变动是有效的.

关键词：上证指数、矩估计、假设检验、数学期望

分类号：F832(金融、银行)

在线出版日期：2007-08-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：12-14