一类相依风险模型破产概率上界的数值分析

摘要：

研究了一类带干扰相依风险模型的破产概率.对此模型的各种具体分布进行假定,给出了调节系数满足的具体方程式.针对此模型对其破产概率上界进行数值模拟,并给出随着相依系数,干扰系数的变化对破产概率上界的影响.

关键词：相依系数、干扰系数、破产概率、数值模拟

所属期刊栏目：12

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：陕西省教育厅自然科学基金2010JK914;延安大学教改项目YDJG10-02

在线出版日期：2013-01-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：8614-8616,8621