一类带重尾潜在索赔额的风险模型的随机时间的破产概率

摘要：

针对一类基于客户来到过程的风险模型,研究当索赔额为负相依分布的重尾随机变量序列.并且假定在假设随机时间服从指数分布情况下,索赔额服从分布FeLnD族得到破产概率的一个渐进表达式.

关键词：负相依、随机时间、破产概率

所属期刊栏目：12

分类号：O211.1(概率论与数理统计)

在线出版日期：2012-08-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：4240-4242