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10.3969/j.issn.1671-1815.2012.13.032

基于均值半绝对价值离差的资产组合选择模型

引用
从投资者心理感受出发,考虑损失规避现象,应用展望理论的价值函数思想,引进均衡因子.运用隶属函数刻画收益和风险的价值满意度.建立了均值半绝对价值离差的资产组合选择模型.从“上证30指数”中选择20种股票,通过实证分析,与半绝对离差模型做了比较.结果显示此模型可行,且更能体现投资者对损失的心理感受.

半绝对价值离差、损失规避、价值满意度、均衡因子、价值函数

12

F830.91(金融、银行)

江苏省教育厅高校哲学社会科学研究重大项目与重点项目2010ZDAXM004;中央高校基本科研业务费重点项目2010B28514

2012-07-27(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共5页

3180-3183,3187

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1671-1815

11-4688/T

12

2012,12(13)

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