与人民币汇率挂钩的结构性存款定价分析

摘要：

外汇结构性存款产品是将固定利率变为浮动利率的创新产品,其收益与某一标的挂钩.与人民币汇率挂钩的结构性存款即收益率与人民币汇率相关联的外币存款,它同时也是国内金融市场中发行交易的一种人民币衍生产品.利率市场化及汇制改革以来,我国金融环境发生较大变化,着重研究这一变化下与人民币汇率挂钩的结构性存款产品的定价问题.通过数值计算、蒙特卡洛、Matlab仿真等方法验证现有的与人民币汇率挂钩结构性存款的定价是否合理并给出定价建议.对此类问题的研究将有助于科学合理地认识相关金融衍生产品的风险收益特征,总结产品设计、定价和营销等环节中存在的问题,增强自主创新能力,推动该产品在金融市场上的良性发展.

关键词：与人民币汇率挂钩的结构性存款、定价、蒙特卡洛、Matlab

所属期刊栏目：11

分类号：F832.5(金融、银行)

在线出版日期：2012-03-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：9123-9130