KMV模型在信用风险管理中的实证分析研究

摘要：

现代商业银行在社会经济发展过程中,发挥着筹集融通资金、引导资产流向、提高资金运用效率的重要作用,然而,银行资产负债经营的独特性质决定了银行经营与风险相伴而生.信用风险管理不仅关乎着商业银行的生存与发展,更影响到整个金融体系的稳定,介绍了KMV模型的原理及计算方法,并借助MATLAB软件选取三个上市公司的经济数据实现KMV模型的实证研究工作,并对实证结果进行分析.

关键词：信用风险、借款企业违约概率(KMV)模型、违约距离、违约率

所属期刊栏目：11

分类号：F832.42(金融、银行)

资助基金：山东省自然科学基金ZR2010AL018

在线出版日期：2012-03-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：7486-7488