红利边界下两类索赔相关风险模型的Gerber-Shiu函数

摘要：

考虑具有常数红利边界的两类索赔相关风险模型的Gerber - Shiu函数.两类索赔计数过程分别为独立的Poisson过程和广义Erlang(2)过程.得到了Gerber - Shiu函数满足的积分-微分方程及边界条件,并给出了Gerber - Shiu函数的解析表达式.

关键词：Poisson过程、广义Erlang(2)过程、Gerber-Shiu函数、红利边界

分类号：F840.4(保险)

资助基金：解放军理工大学理学院青年科研基金

在线出版日期：2012-01-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：5361-5364,5367