沪深300指数马氏性检验及预测

摘要：

利用粗粒化方法构造沪深300指数和交易量的联合变动状态序列,通过计算χ<'2>统计量检验了序列的马氏性,选取标准化的各阶收益率自相关系数作为权重,建立加权马氏链预测模型并对股指走势进行预测.结果发现成交量在预测中具有重要作用,日内走势预测效果较好,日间走势预测效果较差,说明股指日间走势受市场消息面影响较大.

关键词：马氏性、粗粒化、预测

所属期刊栏目：11

分类号：O213.9(概率论与数理统计)

在线出版日期：2011-11-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：4833-4835