欧式敲入期权的蒙特卡洛定价法改进——蒙特卡洛重要抽样法

摘要：

作为界限期权之一的欧式敲入期权,用普通的蒙特卡洛模拟法定价并不能有效地减小样本估计方差,影响了估计的精确度,而最新发展起来的蒙特卡洛重要抽样法克服了这一难题.介绍了蒙特卡洛重要抽样法及其基本思想,并开创性地将该方法应用到欧式敲入期权的定价过程,将结果与普通蒙特卡洛模拟结果对比,有效验证了该方法在界限期权定价中的优越性.

关键词：蒙特卡洛重要抽样法、界限期权、欧式敲入期权

所属期刊栏目：11

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2011-04-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：1033-1038