基于GARCH模型的沪深股市分析

摘要：

利用我国沪深股市2007年7月1日至2010年7月1日的收盘指数,对沪深股市的波动性、收益率及其相关性进行了实证分析研究.研究表明,沪深两市具有明显的GARCH效应,而且两市之间具有联动性.

关键词：收益率、波动性、GARCH 模型

所属期刊栏目：11

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2011-04-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：1030-1032,1038