跳跃扩散型双币种期权的定价

摘要：

在国外股价和汇率都服从Merton跳跃扩散过程的背景下,建立欧式买入双币种期权定价模型.选取零息票债券作为计价单位,运用等价鞅测度和多元正态分布的知识得到跳跃扩散型欧式看涨双币种期权的显式解;并用零息票债券的定价得到在随机利率下跳越扩散型欧式看涨双币种期权的价格.

关键词：跳跃-扩散过程、双币种期权、等价鞅测度、零息票债券

所属期刊栏目：10

分类号：F830.91;O211(金融、银行)

在线出版日期：2011-03-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：8482-8486