寿险模型在无套利框架下的定价分析

摘要：

主要讨论无套利框架下的寿险模型定价问题.即从无套利的角度对寿险产品进行定价分析,寿险投资也被纳入到模型之中,费率厘定的思路将从"投保获利"转变为"运营获利".参照前人的无套利寿险定价模型研究成果,推广了无套利寿险定价模型中的边界条件,并在模型改进的基础上,将无套利寿险定价思想与资产份额定价方法相结合,通过测算分析,计算出合理的保费及投资策略.

关键词：寿险定价、资产份额定价、寿险投资、无套利理论、随机微分方程

所属期刊栏目：10

分类号：F224.9(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2011-01-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：7852-7855