金融资产收益率的多尺度统计分析

摘要：

金融资产收益率是金融投资要考虑的重要因素.金融资产收益率数据样本的不确定性可以用统计模型进行描述.本文从多尺度的角度讨论和分析了金融资产收益率在小波域的统计模型和统计特性.蒙特卡罗仿真实验和分析表明了结论的有效性.

关键词：金融资产收益率、多尺度分析、统计特性

所属期刊栏目：10

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2010-11-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：6838-6841,6856