具有Markov链利率的风险模型的破产研究

摘要：

在随机利率服从Markov链下,建立起带随机利率的离散风险过程模型.重点探讨了破产前后盈余的情况.分别给出了破产前一刻盈余和破产赤字的分布的积分表达式.由此推导得出最终破产概率的积分表达式.最后讨论了在利率为非负情况下破产概率的一个上界,改进已往的结论,并且对利率为0≥Ii>-1情况下给出了最终破产概率的下界.

关键词：离散时间风险模型、Markov链、破产概率、鞅方法、上下界

所属期刊栏目：10

分类号：O211.67(概率论与数理统计)

在线出版日期：2010-09-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：5976-5980