约束线性回归模型的一种有偏估计

摘要：

对于带约束的线性回归模型,y=Xβ+e,E(e)=0,Cov(e)=σ2V,V>0,Rβ=0,给出了回归系数的有偏估计β*R(k)=(kM+I)-1β*R(k≥0),讨论了其一些性质,而且给出了在均方误差阵下β*R(k)优于β*R的条件.

关键词：有偏估计、广义最小二乘估计、均方误差阵

所属期刊栏目：10

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

资助基金：宝鸡文理学院重点科研计划项目ZK08109

在线出版日期：2010-09-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：5219-5220,5224