Copula-SV-GED模型的投资组合风险分析

摘要：

将多种Copula函数和SV模型多种扩展形式相结合,对我国股票市场实际的组合投资问题进行了实证风险分析,结果表明边缘分布和相关关系的选择共同影响联合分布,并且Gumbel-copula-SV-GED模型在计算风险VaR值方面效果较好.

关键词：Copula 函数、SV 模型、GED 分布、VaR

所属期刊栏目：10

分类号：F224.7(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2010-07-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：3554-3558